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要将小米手机的短信复制到SIM卡上，可以按照以下步骤进行设置。
1、打开手机“设置”。
2、点击“系统和应用”选项。
3、在应用管理中找到“联系人”或“SIM卡应用管理器”。
4、选择要复制短信的SIM卡。
5、在联系人列表中，选择想要复制的短信联系人。
6、点击复制联系人的选项，将联系人信息复制到SIM卡上，这个过程只会复制联系人的信息，而不会复制短信内容本身，短信内容是与联系人相关联的，因此当联系人信息复制到SIM卡上时，与该联系人相关的短信也会被复制到SIM卡上。
也可以直接在手机的短信应用中进行操作，在短信应用中选择想要复制的短信，然后按照应用内的提示将其保存到SIM卡中，具体的操作步骤可能因不同版本的小米系统和不同的SIM卡类型有所差异，建议根据自己的手机型号和系统进行操作，如果遇到困难，可以参考手机的用户手册或在线帮助文档。